ePUB Les outils stochastiues des marchés financiers Une visite ✓ freepe.co ✓

Depuis 40 ans les outils mathématiues probabilistes ont montré leur rôle central dans le développement d'outils d'aide à la décision pour les marchés financiers Ils offrent un cadre méthodologiue robuste de modélisation et calcul des risues associés aux produits dérivés ces fameux instruments financiers ui dépendent de manière plus ou moins complexe d'autres produits financiers plus simples actions indices taux de change taux d'intérêt matières premièresCet ouvrage se veut être une introduction aux outils stochastiues de la finance de marché et à leurs utilisations dans la gestion dynamiue des produits dérivés Pour le développement des outils probabilistes du calcul stochastiue nous suivons une approche élémentaire à la Föllmer ui permettra à un lecteur ayant juste des bases de probabilité de rentrer plus facilement dans le sujet Pour autant cette grande simplification permet de traiter de manière complète des applications aux options simples ou exotiues sur actions à la modélisation des taux d'intérêt ou du risue de crédit A travers l'expérience de la crise financière actuelle nous expliuons l'importance des hypothèses sous tendant l'utilisation de ces outils en salle de marchéLe niveau préreuis à la lecture de cet ouvrage est celui de niveau Master 1 ou 2e année d'école d'ingénieurs Cet ouvrage nous l'espérons intéressera aussi des étudiants plus avancés ou des enseignants chercheurs désireux de dégager des idées et arguments simples pour exposer des outils avancés dans le domaine de la finance de marchéDepuis 40 ans les outils mathématiues probabilistes ont montré leur rôle central dans le développement d'outils d'aide à la décision pour les marchés financiers Ils offrent un cadre méthodologiue robuste de modélisation et calcul des risues associés aux produits dérivés ces fameux instruments financiers ui dépendent de manière plus ou moins complexe d'autres produits financiers plus simples actions indices taux de change taux d'intérêt matières premièresCet ouvrage se veut être une introduction aux outils stochastiues de la finance de marché et à leurs utilisations dans la gestion dynamiue des produits dérivés Pour le développement des outils probabilistes du calcul stochastiue nous suivons une approche élémentaire à la Föllmer ui permettra à un lecteur ayant juste des bases de probabilité de rentrer plus facilement dans le sujet Pour autant cette grande simplification permet de traiter de manière complète des applications aux options simples ou exotiues sur actions à la modélisation des taux d'intérêt ou du risue de crédit A travers l'expérience de la crise financière actuelle nous expliuons l'importance des hypothèses sous tendant l'utilisation de ces outils en salle de marchéLe niveau préreuis à la lecture de cet ouvrage est celui de niveau Master 1 ou 2e année d'école d'ingénieurs Cet ouvrage nous l'espérons intéressera aussi des étudiants plus avancés ou des enseignants chercheurs désireux de dégager des idées et arguments simples pour exposer des outils avancés dans le domaine de la finance de marchéDepuis 40 ans les outils mathématiues probabilistes ont montré leur rôle central dans le développement d'outils d'aide à la décision pour les marchés financiers Ils offrent un cadre méthodologiue robuste de modélisation et calcul des risues associés aux produits dérivés ces fameux instruments financiers ui dépendent de manière plus ou moins complexe d'autres produits financiers plus simples actions indices taux de change taux d'intérêt matières premièresCet ouvrage se veut être une introduction aux outils stochastiues de la finance de marché et à leurs utilisations dans la gestion dynamiue des produits dérivés Pour le développement des outils probabilistes du calcul stochastiue nous suivons une approche élémentaire à la Föllmer ui permettra à un lecteur ayant juste des bases de probabilité de rentrer plus facilement dans le sujet Pour autant cette grande simplification permet de traiter de manière complète des applications aux options simples ou exotiues sur actions à la modélisation des taux d'intérêt ou du risue de crédit A travers l'expérience de la crise financière actuelle nous expliuons l'importance des hypothèses sous tendant l'utilisation de ces outils en salle de marchéLe niveau préreuis à la lecture de cet ouvrage est celui de niveau Master 1 ou 2e année d'école d'ingénieurs Cet ouvrage nous l'espérons intéressera aussi des étudiants plus avancés ou des enseignants chercheurs désireux de dégager des idées et arguments simples pour exposer des outils avancés dans le domaine de la finance de marché